债券价值分析单选题
某种贴现式国债面额为1000元,贴现率为5%,到期时间为120天,则该国债内在价值与面值之差为( )元。
- A.16.67
- B.-16.67
- C.0
- D.无法计算
【答案】:B
【解析】:
该题考察内在价值的相关计算:贴现国债即为零息国债
其中:V表示贴现债券的内在价值;M表示面值;r表示市场利率;t表示债券到期时间,
该国债的内在价值=1000×(1-120/360×5%)=983.3(元)。983.3-1000=-16.67元
【考点】:
零息债券估值法
上一条:( )是以其他债券组成的资产池为支持,构建新的债券产品形式。 下一条:假设市场上存在一种期限为6个月的零息债券,面值200元,市场价格180元,那么6个月的利率为( )。