债券价值分析单选题
某种贴现式国债面额为1000元，贴现率为5%，到期时间为120天，则该国债内在价值与面值之差为（ ）元。
- A．16.67
- B．-16.67
- C．0
- D．无法计算
【答案】：B
【解析】：
该题考察内在价值的相关计算：贴现国债即为零息国债
其中：V表示贴现债券的内在价值；M表示面值；r表示市场利率；t表示债券到期时间，
该国债的内在价值=1000×（1-120/360×5%）=983.3（元）。983.3-1000=-16.67元
【考点】：
零息债券估值法
上一条：（ ）是以其他债券组成的资产池为支持，构建新的债券产品形式。 下一条：假设市场上存在一种期限为6个月的零息债券，面值200元，市场价格180元，那么6个月的利率为（ ）。