资产配置单选题
关于β系数，以下表述错误的是（ ）。
- A．CAPM利用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小
- B．β系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性
- C．β系数越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动也就越大
- D．β系数是对放弃即期消费的补偿
【答案】：D
【解析】：
CAPM利用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。至于贝塔的含义，可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性。贝塔值越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动也就越大。
【考点】：
资本资产定价模型
上一条：基金管理公司的最高投资决策机构为（ ）。 下一条：如果市场是有效的，证券价格针对一条信息会出现下列何种反应？（ ）