投资风险的测量单选题
下列关于贝塔系数的说法中，正确的是（ ）。
- A．贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反
- B．贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致
- C．贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动方向与市场相反
- D．贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大
【答案】：D
【解析】：
D项正确，贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大；A项错误，贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；B项错误，贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反；C项错误，贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致。
【考点】：
风险指标
上一条：期初某基金资产净值为1亿元，股票市值7000万元，现金3000万元。期间基金经理未进行任何操作，但由于期间市场波动，期末股票市值变为6000万元，基金资产净值变为 9000 万元（不考虑费用和份额等变动），那么此时股票投资占基金资产净值的比例为（）。 下一条：如果某基金的贝塔系数（ ）1，说明该基金是一只活跃或激进型基金。