风险管理组合型选择题
鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VAR为核心，其主要优势为（）。
Ⅰ.限额动态化
Ⅱ.VAR限额结合了杠杆效应
Ⅲ.考虑了不同组合的风险分散效应
Ⅳ.易于在不同组织层级上进行交流- A．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
- B．Ⅰ、Ⅱ
- C．Ⅲ、Ⅳ
- D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
【答案】：D
【解析】：
同传统风险管理方法相比较，现代风险管理强调采用 VaR为核心，辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合。其优势主要表现在：VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应；VaR考虑了不同组合的风险分散效应；VaR限额可以在组织的不同层次上进行确定，从而可以对整个公司和不同业务部门的风险进行管理；VaR限额是动态的。
【考点】：
风险管理的发展趋势
上一条：相对于普通股票，优先股票持有人的优先权利有（）。
Ⅰ.分配公司盈利
Ⅱ.参与公司经营权
Ⅲ.分配清算后剩余资产权
Ⅳ.认股权
下一条：关于国债公开招标方式中的“荷兰式”招标，下列说法错误的是（）。