投资风险的测量单选题
已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8,该组合的标准差为0.6,市场的标准差为0.3,则该投资组合的β值为()。
- A.1.5
- B.0.4
- C.1.6
- D.1
【答案】:C
【解析】:
β系数的计算公式为:,式中:
表示投资组合和市场的相关系数,σp为投资组合的标准差;σm为市场的标准差。将数字带入公式:β=0.8*(0.6/0.3)=1.6。
【考点】:
风险指标
上一条:某投资者在2014年12月31日买入100股股票,每股价格为2元,2015年6月30日,A股公司发放每股0.1元分红,分红后股价为2.2元,那么该区间内该投资者获得的资产回报率和收入回报率分别为( ) 下一条: 合格境外投资者应自批准之日()个月内汇入投资本金。